最近一直在测试“枢轴系统”,一个特别简单的交易策略,不需要认识很多技术指标,只需要知道蜡烛线和移动平均线就行。这个系统也不是我发明的,是美国的期货交易大师写在书里的,亲测有效。因为这个系统长期测试结果为正收益,所以只要严格遵守交易纪律,坚持按系统规定的法则去交易,长期下来是可以赚钱的。
——枢轴系统——
之所以叫“枢轴系统”,原因是这个系统看起来就像价格围绕着一根轴上下变动,应用起来也非常简单,如图
此系统涉及的技术指标很少,只有一个SMA10(10日简单移动平均线),任何一个交易软件里都有现成的。然后就是看价格(要懂蜡烛图)围绕10日均线变动,选择进场时机,出场时机稍微复杂一些。
交易规则:
以SMA10为基准线(枢轴),价格穿越基准线时准备入场,走势反转后的穿越才有效,延基准线震荡的来回穿越无效。如图
当价格向上穿越基准线且收盘价在基准线之上,则在本K线最高点之上一点点进场做多,止损设置在本K线最低点之下一点点。
当价格向下穿越基准线且收盘价在基准线之下,则在本K线最低点之下一点点进场做空,止损设置在本K线最高点之上一点点
从穿越的当根K线开始,设置跟踪止损。当价格走到第3根K线时,移动止损点到第2根K线最低点(做多时)或最高点(做空时),以此类推。当止损点超过盈亏平衡点,则变为移动止盈。这是此系统最重要的环节,跟踪止损(或止盈)是出场的重要手段。如图
还有一种离场方式是技术指标给出卖出信号(阴包阳、阳包阴、十字星、早晨之星、黄昏之星、乌云盖顶、刺透形态、W底M顶等等),但这需要对技术分析有一定的了解。
以上就是枢轴系统的进出场规则,就是这么简单。但是光掌握进出场还不够,还有一些注意事项要牢记。
——注意事项——
1,不同的市场,选择时间周期不同,要根据实际情况找出适合的周期。比如黄金适合在以日为单位的K线图中运用枢轴系统;外汇一部分货币对适合1小时K线图(日内交易),一部分货币对适合日K线图;比特币由于波动较大,适合15分钟K线图。股票我没有测试,感兴趣的朋友可以自己试试。
2,运用此系统时要注意当天是否有经济数据或重要讲话,应避开,最好是在重要事件之后价格平稳了再进场。这样可以躲开因数据或讲话造成的剧烈波动。
3,尽量不要与大趋势反方向,同向交易风险更小,如果做了反向交易要尽快止盈离场。也就是说,做1小时K线交易时看一下日线图的走势,做日线图交易时看一下周线图的走势。
4,多找几个市场同时监控,因为理想的进场信号不是随时都能出现的,关注的交易品种多一些,交易的机会就多一些。
5,尽管系统非常简单,还是要做好交易计划,当看到有穿越基准线的蜡烛线时,赶紧做一个交易计划。最主要的是离场策略要写清楚,除了跟踪止损外,有没有目标离场价位,或者发现有W底或M顶的可能,则在到达底部或顶部时主动离场,还有遇到突发事件如何处理等等。
6,控制好仓位,做好资金管理,任何时候都不要满仓操作,可以运用26法则。
7,短线交易,比如日内交易,盈亏比不要追求3:1,一般很难实现,2:1就可以,遇到特殊情况1:1也能接受。最重要的是不要让盈利变亏损。
8,此系统为半机械半自主交易系统,进场和跟踪止损为机械式,必须遵守。遇到特殊情况或者根据其它技术指标主动离场是自主式,前提是做好交易计划,严格按照计划执行。如果遇到计划里没写的情况,说明交易计划还不完善,要多练习。
9,系统虽然简单,真正交易起来却很难。因为要克服贪婪和恐惧,心理因素才是影响交易的最大敌人。我的建议是不用一直盯盘,每到该更改跟踪止损位时再去操作一下。交易的精髓都在交易之前的计划中,一旦开始交易就不要把价格走势太放在心上,要相信自己的系统能为你赚钱。
10,先用模拟交易测试这个系统在你所关注的市场中的表现,解决一些细节问题,然后再开始真实交易。
——结语——
既然写到交易策略,关于技术分析就多啰嗦几句。拿各种基金的投资方式和散户的交易方式去比是有偏颇的,专业的投资机构由于资金量非常大,所以更注重基本面分析,抓大趋势赚大钱。散户和个体交易者资金量小、操作灵活,用好技术分析就能赚钱。不同的市场中,技术分析和基本面分析所占比重也不同,股票市场基本面分析占比多,商品市场技术分析占比多。说实话基本面分析涉及的因素太多了,简直就是无穷尽的,根本不可能把各方面因素都考虑到。而技术指标分析的是所有市场参与者的心态,不论基本面有什么变化,最终都体现在价格上了。散户在资金量有限的阶段,技术分析赚钱更快,做到年化40%的很多,100%的也大有人在。但是技术分析有天花板,当资金量到达一定程度时,就要改用基本面分析,类似机构投资者。