期货市场是一种金融衍生品交易市场，投资者通过买卖合约来赚取差价收益。由于市场的高风险性和复杂性，一些不法分子利用投资者的贪婪心理进行诈骗活动。当投资者遭遇期货被骗的情况时，追回损失成为他们的首要任务。

被骗者应该立即报案。无论是向当地警方还是金融监管机构举报，都能够起到一定的警示作用。报案时应提供尽可能详细的证据，包括交易记录、对方联系方式、聊天记录等，以便警方进行调查和取证。

被骗者可以寻求法律援助。可以通过律师或法律援助机构来寻求帮助，他们能够为被骗者提供专业的法律咨询和代理服务。律师可以帮助被骗者起草法律文件、提起诉讼，并在司法程序中代表被骗者维护自己的权益。

被骗者可以尝试与相关期货交易所或经纪商联系。这些机构通常有投诉处理部门，可以帮助被骗者调查和解决问题。被骗者应向他们提供相关证据和信息，并要求他们介入调查。如果发现有不法行为，交易所或经纪商有权对相关人员进行处罚，并协助被骗者追回损失。

被骗者还可以通过媒体曝光来追回损失。可以向新闻媒体、投资类网站或社交媒体平台投诉，将自己的遭遇公之于众。媒体的曝光可以引起公众的关注，增加被骗者的声音和力量，从而促使相关机构采取行动。

被骗者需要保持耐心和坚持。追回损失是一个漫长而艰难的过程，可能需要花费很多时间和精力。被骗者应该与相关机构保持密切联系，及时提供所需的证据和信息，并积极配合调查。被骗者也要提高自身的风险意识，加强对投资市场的了解，以避免再次受骗。

当期货投资者遭遇被骗的情况时，追回损失是他们的合法权益。通过报案、法律援助、联系交易所或经纪商、媒体曝光以及保持耐心和坚持，被骗者有望追回损失并维护自己的权益。