跨市套利怎么看?跨市套利原理流程跨市套利是在不同的市场之间的套利交易行为。跨市套利尤其是当同一股指期货合约在两个或更多的交易所进行交易时.跨市套利由于区域间的时区差别和地理差别，各合约间存在一定的价差关系。

    例如.日经225指数期货合约分别在大阪证券交易所(OSE)、跨市套利新加坡交易所(SGX)和芝加哥商业交易所(CME)上市交易。三种期货合约的标的资产都是日经225指数，跨市套利但合约乘数、报价单位及交易时间不尽相同。其中，大阪证券交易所上市的日经225指数期货合约，以日元报价，合约乘数为100日元/指数点。新加坡交易所和芝加哥商业交易所则既有日元报价的日经225指数期货合约，跨市套利又有美元报价的日经225指数期货合约;日元报价的期指合约，合约乘数为500日元/指数点，美元报价的期指合约.跨市套利合约乘数为5美元/指数点。在芝加哥商业交易所开仓买卖的日经225指数期货合约.跨市套利可以在新加坡交易所对冲平仓，跨市套利而新加坡交易所的开始交易时间比大阪证券交易所开市时间长，跨市套利这就为三个交易所的日经225指数期货合约的襄利提供了机会和方便、快捷的交易通遭。