回溯测试相当于一种实验，为了提高实验的准确性，首先要控制变量，保证在基础条件一致的情况下测试。比如你需要测试几种指标的盈利能力，就需要保证交易品种和时间段一样。然后要有一定量的测试次数，大概30次，增加回溯的准确性。对于每一种回溯的交易策略，都需要提前准备好记录项，比如指标参数，时间周期等，保证下次使用此策略时，方法是正确的。除了用模拟账户测试交易策略，交易者可以直接在MT4/MT5中进行回测，这些交易工具都有免费的交易策略测试功能。以MT4为例，在导航栏可以找到EA交易测试或策略测试，可以用来测试EA或技术指标。
测试后，可以在下方看到测试报告和净值图。净值是账户余额加上持仓头寸的盈亏情况后的资金，反应总体的盈利或者亏损情况。
历史数据也都可以在“历史数据中心”下载，不同交易品种的各个时间周期都可以选择下载。
注意在下载历史数据前，可以将图表的显示柱数调整到最大值，这样你的下载的数据中才能看到更多数据。
还可以在TradeView上回测，TradeView是一个投资策略交流网站，回测功能刚开始是免费的，现在可以30天免费试用。使用时直接选择回放，设置回放速度，选择起始位置，比较适合短时间内的回测。
当然如果以上你都不想用，也可以用最传统的方式，直接用EXCEL表格，手动回测！或者用回测软件比如Ninja Trade，功能比较全面。在回测中，重点衡量的是盈亏总额，收益率，收益亏损比率和波动性。波动性主要是衡量交易策略的稳定性，更好判断策略在什么情况下收益率更高。如果亏损超过20%或者30次测试中的结果存在很大的差异，都应该停止使用这种交易策略。虽然回测可以提高交易的准确率和信心，但回溯测试不是万能的，有时候回测准确率很高的交易系统，在真实市场不一定有用。因为回测本身就是理想化的市场，没有滑点，延迟等，更不会受情绪影响。所有的交易策略都是在预测市场，而真实市场的变化又是无法预测的。
