近年来，随着网络直播的兴起，期货直播室也逐渐成为投资者获取市场信息和交流的重要平台。然而，一些不合规或存在欺诈行为的期货直播室也逐渐浮出水面，给投资者带来了损失。那么，当投资者遇到这些问题时，应如何有效投诉呢？

首先，投资者应保留好与期货直播室相关的所有证据，包括聊天记录、交易记录、视频截图等。这些证据将在后续的投诉过程中起到关键作用。

其次，投资者可以直接向当地公安机关报案。通过拨打110或前往公安机关，投资者可以详细陈述自己的遭遇，并提供相关证据。公安机关将依法对涉嫌违法犯罪的行为进行调查处理。

此外，投资者还可以向证监会或期货业协会进行投诉。证监会和期货业协会作为期货市场的监管机构，具有对期货直播室进行监管和处罚的权力。投资者可以通过官网或投诉热线等方式，向这些机构提交投诉材料，并详细说明自己的问题和诉求。

最后，投资者还可以考虑通过民事诉讼来维护自己的权益。如果期货直播室的行为已经给投资者造成了实际损失，投资者可以向有管辖权的法院提起民事诉讼，要求对方承担相应的民事赔偿责任。

总之，当投资者遇到期货直播室的不合规行为时，应及时采取行动进行投诉和维权。通过保留证据、向公安机关报案、向监管机构投诉以及通过民事诉讼等途径，投资者可以有效维护自己的合法权益。