股指期货程序化交易模型策略有以下几种：

均值回归策略：利用股指期货价格波动的均值回归性质，通过计算均线来判断价格是否偏离均值，从而进行买卖决策。

动量策略：基于股指期货价格的涨跌速度和趋势，进行买卖决策。如果价格上涨趋势明显，就开仓买入；如果价格下跌趋势明显，就开仓卖出。

套利策略：利用股指期货和股票市场的价格差异进行套利交易，包括正向套利和反向套利。正向套利是指买入低价的期货合约，同时卖出高价的股票，等到价格差缩小时再平仓；反向套利则相反，先卖出高价的期货合约，同时买入低价的股票，等到价格差缩小时再平仓。

统计套利策略：利用统计学原理对股指期货价格进行分析，寻找价格波动的规律，从而进行买卖决策。

机器学习策略：利用机器学习算法对历史数据进行分析，从中挖掘出有效的交易信号和模式，用来指导交易决策。

高频交易策略：利用计算机算法和高速网络，对股指期货市场进行快速交易，以获取微小的价格变动带来的利润。

以上是常见的股指期货程序化交易模型策略，投资者可以根据自己的需求和交易经验选择适合自己的策略。需要注意的是，每种策略都有其优缺点和适用条件，投资者需要深入研究和分析，掌握策略的运用方法和风险控制，才能够在股指期货市场中获得稳健的收益。